Zhao mempertahankan standar akademis yang tinggi, dan pada tahun 1990, ia diterima di Universitas Olahraga Beijing untuk belajar seni bela diri. Sepanjang karir universitasnya, ia mengikuti banyak kejuaraan nasional, memenangkan gelar juara pertama dan medali emas untuk Kejuaraan Junior Nasional, Kejuaraan All-Around Nasional, dan juga Kejuaraan Seni Bela Diri Nasional. Dia juga memenuhi syarat untuk berada di tim seni bela diri nasional Tiongkok, dan teman-teman sekelasnya memberinya julukan “Raja Kungfu”.
Zhao lulus dari Universitas Olahraga Beijing pada tahun 1994 dan memutuskan untuk tetap di sana sebagai instruktur seni bela diri. Namun karena jadwal syutingnya yang padat, ia hanya mengajar kelas selama tiga bulan sebelum mengundurkan diri.
Selama berada di Akademi Beijing, Zhao mengikuti kelas menari selama dua bulan dan memenangkan Kompetisi Kejuaraan Tari Perguruan Tinggi Nasional.
Ia pernah dikaitkan dengan Anita Mui pada awal tahun 1995 namun pasangan tersebut putus pada tahun 1996.
Zhao memiliki seorang putra dari hubungan sebelumnya dengan seorang mahasiswa Shanghai yang dikenal sebagai Xiao Lian yang belajar di Kanada dan seorang pianis pada tahun 2001. Putranya, bernama Zhao Yuanda, nama Inggris Joseph , lahir pada bulan Agustus 2002.
Alasan putusnya mereka tidak diketahui. Pada tahun 2004, Zhao Yuanda dan ibunya pindah kembali ke Beijing, di mana dia membuka pusat yoga di apartemen mewah di Pinggiran Kota Beijing.
Zhao menikahi pacarnya Zhang Danlu, yang dia temui pada tahun 2002, pada bulan Juni 2006, dan putri mereka lahir pada bulan September 2007. Pada bulan November 2007, Zhao membawa keluarganya kembali ke Beijing.
Di bandara, saat diwawancarai, Zhao mengatakan putrinya bernama “Rosita”, nama Cina “Zhao Ziyang” .Putrinya memiliki nama yang sama dengan mendiang politisi Zhao Ziyang , yang namanya telah menjadi topik tabu di Tiongkok sejak tahun 1989.
